Application of the Bootstrap method for hypothesis testing: The unit root test case
Por: Ledesma Goyzueta, Luis Manuel
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York 2019Descripción: 44 páginas.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: recurso en líneaTema(s): ECONOMETRÍA | ANÁLISIS ECONÓMICO | MACROECONOMÍARecursos en línea: Resumen y enfoque | Texto completo Nota de disertación: Tesis (Maestría) -- University of York. Programa: Econometrics and economics, 2019 Resumen: La investigación proporciona una evaluación del desempeño de las pruebas bootstrap de raíz unitaria basadas en el estadístico de prueba de Dickey-Fuller, utilizando los procedimientos de remuestreo propuestos por Ferretti y Romo (1996) y Cavaliere y Taylor (2009) en procesos autorregresivos de primer orden. La aplicación del método bootstrap en los test de raíz unitarias contribuye a mejorar el desempeño de contraste cuando se trabaja con muestras pequeñas, siendo concordante con lo observado en la literatura; asimismo el análisis se puede extender para el caso de series con volatilidad.
| Item type | Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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Tesis
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Colección Reto Excelencia | TRE 55 (Browse shelf) | Available | Recurso en línea |
Beneficiario del Programa Reto Excelencia.
Tesis (Maestría) -- University of York. Programa: Econometrics and economics, 2019
Incluye referencias bibliográficas (páginas 29-31).
La investigación proporciona una evaluación del desempeño de las pruebas bootstrap de raíz unitaria basadas en el estadístico de prueba de Dickey-Fuller, utilizando los procedimientos de remuestreo propuestos por Ferretti y Romo (1996) y Cavaliere y Taylor (2009) en procesos autorregresivos de primer orden. La aplicación del método bootstrap en los test de raíz unitarias contribuye a mejorar el desempeño de contraste cuando se trabaja con muestras pequeñas, siendo concordante con lo observado en la literatura; asimismo el análisis se puede extender para el caso de series con volatilidad.
Texto en inglés, resumen y enfoque de la investigación en español.
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