Ledesma Goyzueta, Luis Manuel 1987-
Application of the Bootstrap method for hypothesis testing: The unit root test case - 44 páginas
Beneficiario del Programa Reto Excelencia.
Tesis (Maestría) -- University of York. Programa: Econometrics and economics, 2019
Incluye referencias bibliográficas (páginas 29-31).
La investigación proporciona una evaluación del desempeño de las pruebas bootstrap de raíz unitaria basadas en el estadístico de prueba de Dickey-Fuller, utilizando los procedimientos de remuestreo propuestos por Ferretti y Romo (1996) y Cavaliere y Taylor (2009) en procesos autorregresivos de primer orden. La aplicación del método bootstrap en los test de raíz unitarias contribuye a mejorar el desempeño de contraste cuando se trabaja con muestras pequeñas, siendo concordante con lo observado en la literatura; asimismo el análisis se puede extender para el caso de series con volatilidad.
Texto en inglés, resumen y enfoque de la investigación en español.
ECONOMETRÍA
ANÁLISIS ECONÓMICO
MACROECONOMÍA
Application of the Bootstrap method for hypothesis testing: The unit root test case - 44 páginas
Beneficiario del Programa Reto Excelencia.
Tesis (Maestría) -- University of York. Programa: Econometrics and economics, 2019
Incluye referencias bibliográficas (páginas 29-31).
La investigación proporciona una evaluación del desempeño de las pruebas bootstrap de raíz unitaria basadas en el estadístico de prueba de Dickey-Fuller, utilizando los procedimientos de remuestreo propuestos por Ferretti y Romo (1996) y Cavaliere y Taylor (2009) en procesos autorregresivos de primer orden. La aplicación del método bootstrap en los test de raíz unitarias contribuye a mejorar el desempeño de contraste cuando se trabaja con muestras pequeñas, siendo concordante con lo observado en la literatura; asimismo el análisis se puede extender para el caso de series con volatilidad.
Texto en inglés, resumen y enfoque de la investigación en español.
ECONOMETRÍA
ANÁLISIS ECONÓMICO
MACROECONOMÍA
