Evaluación de inversiones bajo incertidumbre teoría y aplicaciones a proyectos en Chile
Por: Tranier, José.
Series Serie Informes de Adjuntía 17-2011-DP/AEE.Santiago [Chile] Universidad de Chile 2007Descripción: 112 páginas.Tema(s): DOCENTES | PRODUCTO BRUTO INTERNO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PROYECTOS DIGITALES | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RENTABILIDAD | MODELOS DE NEGOCIO | TASAS DE INTERÉS | MERCADO LABORAL | GESTIÓN DE LA CALIDAD | PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | CHILERecursos en línea: Haga clic para acceso en líneaIntroducción -- Metodología de análisis individual de riesgo en proyectos -- Riesgo en carteras de inversiones: el Capital Assets Pricing Model (CAPM) -- Incertidumbre en decisiones secuenciales: opciones reales y árboles de decisión --
Este documento, en sus aspectos teóricos se inicia con la presentación y análisis de los elementos y tópicos relevantes en materia de cuantificación y valoración del riesgo y/o incertidumbre, a partir de los distintos desarrollos disponibles a la fecha en materia de medición de riesgos en proyectos. Se incluye el desarrollo de los siguientes temas: Análisis probabilístico, Análisis de Sensibilidad y de Escenarios, Ajuste simple en la tasa de descuento, Equivalencia a la certidumbre, Simulación, Capital Assets Pricing Model (CAPM), opciones reales y árboles de decisión. Para cada uno de ellos se presentan aplicaciones a proyectos. Por último, se presenta el Valor en Riesgo (VeR). El marco teórico y conceptual de este último, por ser la herramienta de más reciente aplicación, se profundiza y complementa en mayor medida que los restantes temas.
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